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EAとは? FXの自動売買で使われるシストレツールの解説から選び方まで書いてみました!

最終更新: 6月7日

 こんにちは!

 天丼です。


 EA(エキスパートアドバイザ)って皆さん余り詳しくご存じないかと思います。

 EA歴めちゃくちゃ長いてんどんがねこに教えるつもりで目茶苦茶頑張ってまとめてみました。




 ねこも楽しみにまってる!!!!!かわいいい!!!好き!!!!大好き!!!!


EAとは?

 MetaTrader(MTシリーズ)で使うことが出来る自動売買ツールのことだよ。

 

 開発者さんは膨大な過去データを元に、市場を分析して、ある一定の値動きのパターンを見つけます。


 例えばそのパターンに嵌まると80%の確立で上に行くみたいなやつですね。

 

 そしたらこんな感じでプログラミングします「Aという要素とBという要素が組み合わさったときに80%の確率で相場が上がるから買うように」と。

 

 その命令とかルールをため込んでその命令の通り24時間相場を見張ってくれるのがEAです。

 

 要するにEAとは統計的に有利なパターンがインプットされ、そのパターンを僕たちの代わりに24時間相場を見張り続けて探してくれるすごい子ってこと!



過去データがたくさんあるなら儲かるEAたくさんあるのでは?

 確かにそう思えるんですが、そうでも無いのが悲しいところ。



 過去のデータを参考にしつつ開発者さんはEAを作成するんですが、その中でバックテストが最高なEAが出来たとします。


 でもこれが未来の相場で機能するかというとまた別なんです。


 この現象をカーブフィッティングといいいます。

カーブフィッティングとは?


 EAの過去データを重要視しすぎるがあまり、過去データにシステムを過剰最適化してしまうこと。


 開発者さんが陥りがちな罠で、バックテストは良い数字が出ていることから、「これは良いEAだ!」と勘違いしてしまう。


 でも実際動かしてみると、未来は過去を100%再現するわけじゃないので全然パフォーマンスが出なかったりする。


 たとえば、過去データに10個だけ、「AとBとCとDとEとFの時に相場が100%上に行く」というパターンがあったとします。


 カーブフィッティングはそこだけを重要視してしまい、そんな状況になる確率がほぼ無いのに、その条件で勝利パターンを組んでしまう。


 結局それで当てはまらずにパフォーマンスが全然出ないとかそういう形です。


 このカーブフィッティングを排除にするにはフォワードデータを重要視するといいでしょう。


 ゴゴジャンなどのEA販売プラットフォームを見ると、EAが販売開始してからの実際のトレードデータが公開されます。


 これは基本的には嘘をつかないので(注 嘘の付き方も実はあります。別の機会に書きますね)参考にすべきでしょう。


要するに儲かるEAは作るのが大変! だからあんまり存在しないよ! EA選びにはフォワードデータはとっても重要!


EAってどんなトレードスタイルなの?


 これは一概には語れません。大まかにわけて三つくらいあります。


スキャルピング系




 相場が変動したときに細かく利益を取るスタイルですね。


 時間軸も短く、一日の中に何度もトレードチャンスがあるため、コツコツ稼働します。


 EAがしっかり動いてくれるので一日の動きをチェックするのが楽しいです。


 参加者が少ない朝の時間帯を狙った朝スキャが数年前には流行ってましたが、今では殆ど良い数字を出せていません。




ナンピン系



 トラリピやマーチンと呼ばれるジャンルのEAもここに属します。


 これらのEAは含み損に耐え抜き、利益を出すためバックテスト、フォワード共に良い数字が出てきます。


 しかし、大きな含み損をかかえながらトレードするので、例えばロスカットラインに連続で達すると数ヶ月築き上げた利益が一気にゼロになったりもします。


 リスクとリターンがかみ合ってないものが殆どなのでおすすめしません。




 スイングトレード系


 少ないポジションをそれなりの時間引っ張りトレードするEAです。


 天丼がおすすめするのはこれ系のEAです。


 なぜなら、スキャ系と違って手数が少ないので気づいたら大損しているということも無く、ナンピン系と違って一回で大損するみたいなこともありません。


 一つのポジションを引っ張るのでフォワードが嘘をつかず、また勝てなくなったら見切りをつけやすいのも特徴です。



 結論

 おすすめはスイングトレード系です!!



ダメEA or 良質EA

 さあさあそうなると、どうやってダメなEAと良質なEAを見極めたら良いかと言う話になります。

 ではでは早速二つのフォワードデータを見比べてみましょう。


 まずEA①です

EA②です




さあどっちが良いでしょうか!??????


 むずかしいですよね。両方とも右肩上がりの順調に伸びてるEAですしね。

 だけどズバリ答えを言います。②が正解のEAです。


 詳しく見ていきましょう。


ダメEAを詳しく見てみた

まずは黄色の線に注目


①をよく見ると、何か黄色い線がたくさん見えますよね。


 これぜーんぶ当日の含み損です。

 こういうフォワード出してるEAはナンピン系でドカンと損する確率が高いです


 一方②は殆どその線がないですよね。

 ダメならちゃんと損切り出来るEAであることを表します。



フォワード指標とストラテジー


①のEAをまず見てみましょう。

 まずプロフィットファクターを見てみましょう。


 これは総利益を総損失で割った額です。3.65!すごいですね。損失の3.65倍利益をだすトレードをしてるということです。


 それと合わせて右側の最大利益、最大損失を見てみましょう。最大利益が少なく最大損失がその倍あります。



 これをみて、なるほどこのEAは損失を耐え少ない利益を追い求めるEAなんだなと理解します。



 すると、プロフィットファクターはめちゃくちゃ良い数字ですが、これって現時点においてのみで将来は悪化していくのでは?と想定します。



 ストラテジー(トレードルール)を見てみましょう。



 損切りルールが不明瞭です。

 もしかしたらフォワードで出ていた最大損失より大きな損失を出すかもしれません。


 要するにこのEAはリスクの塊!!!!


 でもこれ今一番売れてるEAなんですよね……。


良質EAを詳しく見てみた


 

EA②です。



 プロフィットファクター1.66と数字も普通。

 最大保有ポジション数は1と限定的ですね。


 そして最大利益と最大損失、最大損失の約2倍程度の額が最大利益となっています。

 損切りルールが明確でリスクは限定的なのかなと見積もれます。


 そしてストラテジーを見ると明確です。



 損切りルールが明確でリスクが見積もれます。


 将来にわたってある程度の確率で今までのような利益を積み上げていけることがわかります。



フォワード稼働期間も重要

 そして重要なのはフォワード稼働期間です。



 フォワードはゴゴジャンに登録されたときから公開されるのですが、EA①は2019年9月からフォワードが開始で、実積の浅いEAです。


 すくなくとも1年は安定運用されているEAをおすすめします。


  EA②はなんと2016年1月から稼働しております。

  長い期間の中安定的に利益を積み上げた信頼出来るEAであることがわかりました。



EA選び方まとめ



  • フォワードチャートを見よう。黄色い線がめちゃくちゃみえるのは要注意。


  • プロフィットファクターを見よう。数字が良すぎるのはカーブフィッティングの疑いあり!


  • 最大利益と最大損失を見よう。最大損失がでかいのは危険。


  • ストラテジーを見よう。損切りルールが不明瞭なのは危険だよ。


  • 運用期間は長ければ長いほどいいよ。



終わりに


 EA業界は玉石混交の石ばっかなので、選択方法、見極めが重要です。

 EA②のようなEAをおすすめします。



 え、EA②がなにかだって??



 秘密なんですが、もし右下のチャットから質問していただけたらお教えします。(この機能使ってみたいの!!!)

 メールアドレスの入力の必要ありますが適当なフリーメールで平気です。名前も偽名でOK。




 設定方法からなにから一応お伝えします。






という事でわかってくれたかなネコちゃん!!!!!!!!



わかった顔してる!!!!!!かわいい~~~~~~

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​天丼

学生時代に株をスタート!その後兼業になって、今は独立して株を元手に不動産大家業みたいなことしてるよ。

株式相場歴5年

不動産歴4年

FX歴3年

27歳

​とてもつよい

​好きなどうぶつはねこ

email:magic.tendon@gmail.com

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